未諗過可以用moving average黎睇牛熊街貨，有趣! 這是我的牛熊表，請多多指教。http://www.analystz.hk/cbbc/cbbc-outstanding-quantity-analysis.php
我覺得，用平均線似乎比看單日資料“科學”一些。在20個交易日內，對應的宏觀經濟、市場風險偏好、資金流向未有太大變化下，該20天內的牛熊證比例，可視為正常水準；而短期牛熊證比例與該水準的偏離程度，正好反映了市場情緒和大戶部署。另外，以2天平均線代替即日數據，可避免恒指單日波幅過大情況下，殺完牛熊證後，當日街貨量會出現真空情況。至於再加一條5天線，是因為發行商上市到掛牌要5日，以5日為週期，不會有來不及出證的情況，可以充分反映供應量，不受殺證的影響。比2天線更穩妥一些。
至于什么“黄金交叉”，“死亡交叉”的概念，也一样适用。如果单看单日数据，是看不到这些东西的。
明白了，只能說。。。諗得很周到呀。
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未諗過可以用moving average黎睇牛熊街貨，有趣! 這是我的牛熊表，請多多指教。
http://www.analystz.hk/cbbc/cbbc-outstanding-quantity-analysis.php
我覺得，用平均線似乎比看單日資料“科學”一些。
在20個交易日內，對應的宏觀經濟、市場風險偏好、資金流向未有太大變化下，該20天內的牛熊證比例，可視為正常水準；而短期牛熊證比例與該水準的偏離程度，正好反映了市場情緒和大戶部署。
另外，以2天平均線代替即日數據，可避免恒指單日波幅過大情況下，殺完牛熊證後，當日街貨量會出現真空情況。
至於再加一條5天線，是因為發行商上市到掛牌要5日，以5日為週期，不會有來不及出證的情況，可以充分反映供應量，不受殺證的影響。比2天線更穩妥一些。
至于什么“黄金交叉”，“死亡交叉”的概念，也一样适用。如果单看单日数据，是看不到这些东西的。
明白了，只能說。。。諗得很周到呀。
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